Elliott Wave Theory nel trading
L'analisi delle onde del mercato ha dimostrato la sua efficacia. Investitori privati e società finanziarie, grandi banche e commercianti ordinari utilizzano con successo questo tipo di analisi e fanno soldi su di esso.
Il segreto della popolarità e del successo dell'analisi delle onde è la capacità di prevedere con precisione il movimento del mercato. E questa è una pratica comprovata.
La teoria delle onde di Elliott è stata formulata negli anni '30 del secolo scorso come risultato dello studio dei grafici del mercato azionario.
Il creatore della teoria, Ralph Spencer Elliott, non era un impiegato dello scambio e non lo interpretava, era un economista e contabile. Nel 1925, fu nominato dal Dipartimento degli Stati Uniti come ministro delle finanze del Nicaragua e guadagnò fama e popolarità dell'analista, sollevando l'economia del paese dalla crisi.
Questo ci ha permesso di creare una società di consulenza e guadagnare denaro, consigliando clienti facoltosi. Ma una grave malattia lo ha costretto a lasciare questo campo.
Tuttavia, una mente analitica acuta non poteva rimanere inattiva. Tra pesanti attacchi di anemia, Elliott studia le classifiche azionarie e trova modelli nello sviluppo dei prezzi.
Pochi anni dopo sistematizza le sue osservazioni e pubblica un libro in cui l'onda modelli di mercato.
È così che è nata la teoria delle onde di Elliott. Robert Prechter, negli anni '70, in collaborazione con Alfred Frost, ha pubblicato il libro The Wave Principle - the Key to Understanding the Market.
Book R. Prechter - un libro di testo sulla teoria di Elliott
Questo libro diventa istantaneamente desktop con i trader. È un catalogo di tutti i modelli d'onda. La teoria delle onde di Elliott qui è stata sistematizzata e integrata.
Robert Prechter ha introdotto nuovi modelli e corretto alcune inesattezze associate ai picchi ortodossi. Introdotta una notazione più avanzata di onde in doppio zigzag, armonizzando così i livelli d'onda in correzioni complesse.
Robert Prechter ha descritto Elliott Wave Theory in un linguaggio più semplice e comprensibile. Ha creato un buon tutorial per i principianti. La teoria delle onde di Elliott nel libro di Prechter è presentata in un catalogo ben organizzato.
Per ogni struttura d'onda, il suo ruolo e significato, funzione e stile sono enunciati.
Dopo aver studiato questo libro, puoi facilmente navigare nella complessa struttura del mercato e prevedere l'apparizione di onde pulsate o correttive.
Qual è il valore della teoria delle onde
La teoria delle onde di Elliott non è inventata, ma è il risultato di osservazioni ed esperienze empiriche. Questo è un catalogo di modelli d'onda e modelli della loro formazione. E quindi, la previsione del movimento del mercato non si basa sul ragionamento teorico, ma sul comportamento del mercato.
Gli investitori prendono decisioni per acquistare o vendere beni in base alle loro aspettative, e questo si riflette in modelli d'onda che sono stati ripetuti per oltre cento anni. È la ripetibilità delle strutture d'onda che è alla base dell'analisi delle onde.
Robert Prechter ha sviluppato questa idea ed è ora impegnato nella previsione non solo dei prezzi di mercato, ma anche degli eventi socialmente significativi nel mondo.
Applicazione pratica di Elliott Waves
I principianti sono interessati principalmente a come la teoria ondulatoria di Elliott funziona in pratica.
Robert Prechter prese il primo posto tra i commercianti che commerciavano con conti reali nel 1984, e nel 1989, Financial News gli assegnò il titolo "Guru of the Decade", incluso lui tra i primi cinque analisti di mercato.
Elliott ha dimostrato il valore pratico della teoria che ha creato, dando una previsione corretta della crescita del mercato azionario per il 1935.
La teoria delle onde funziona altrettanto bene ora. E funzionerà finché ci sarà un commercio dal vivo, e sul mercato si formeranno modelli naturali di offerta e domanda sotto forma di onde. E per fare previsioni corrette e condurre un commercio di successo, è necessario studiare tutti i modelli d'onda.
Analisi delle onde del mercato
La differenza tra l'analisi delle onde e altri tipi è che qui i movimenti del mercato sono visti attraverso il prisma del modello d'onda.
La teoria delle onde di Elliott nei libri di altri autori e ricercatori è stata sviluppata già come una tecnica di analisi e negoziazione basata sull'onda.
A. Bolton, R. Balan, G. Neely, B. Williams, D. Vozny, D. Stukalov e altri - tutti hanno dato un grande contributo allo sviluppo della teoria delle onde e dell'analisi delle onde.
Ma la conoscenza della teoria non è abbastanza. È importante sapere come viene applicata la teoria delle onde di Elliott nella pratica.
Come fare una previsione basata sull'analisi delle onde
Il trader prende la decisione di aprire un accordo a seconda di dove, su quale scala viene fissata la tendenza, cioè dove l'onda si sta sviluppando in una particolare direzione con obiettivi specifici.
Questa tendenza può far parte di una struttura d'onda più grande, ad esempio una correzione. E in questo caso, il commercio sulla tendenza andrà al livello delle onde junior, e il commercio nella gamma al più alto livello d'onda.
L'interazione tra i livelli d'onda e il nidificazione di modelli d'onda l'uno nell'altro è il principale principio frattale delle onde.
Ma per condurre correttamente l'analisi delle onde, è necessario studiare attentamente tutti i modelli d'onda descritti nel loro libro Proctor and Frost. Elliott Wave Theory è un catalogo di sistema di tutte le onde e modelli.
Modelli di mercato delle onde
Quindi, la teoria dell'onda è un'osservazione e una sistematizzazione estese di schemi ondulatori.
Ralph Elliott ha scoperto 13 modelli d'onda che si ripetono continuamente e hanno una struttura di auto-similitudine frattale. Elliott vide i frattali sul grafico azionario (da non confondere con l'indicatore del frattale) e lo chiamò il principio dell'onda.
La teoria del frattale fu scoperta negli anni '50 da Mandelbrot, ma Ralph Elliott li vide sul tema nel 1938, e 8 anni dopo nel suo secondo libro chiamò la legge fondamentale della natura.
Elliott Wave Principle si basa sulla frattalità e sull'auto-somiglianza.
Modello d'onda di azione e reazione
Il modello d'onda principale è il ciclo di correzione dell'impulso a 8 onde (5-3).
Sul diagramma, assomiglia a questo:
Questo ciclo si ripete e si verifica ovunque, su tutti i grafici, minuto e annuale. Colpire immediatamente le onde di nidificazione l'una nell'altra.
Su questo principio di nidificazione e auto-somiglianza, si basa la teoria delle onde di Elliott.
Un esempio su un grafico forex:
L'annidamento delle onde indica che un grande impulso si sta sviluppando e le onde si svolgono al suo interno come una molla. Tutte le onde annidate dovrebbero essere completate e questo grafico mostra che un grande impulso con segni neri è solo nella fase iniziale della formazione della terza ondata.
La marcatura a onda gioca il ruolo di una mappa e grazie a ciò è possibile vedere dove si forma il segnale nella struttura a onda del livello senior.
È molto importante non commettere errori nella marcatura dell'onda e determinare correttamente l'appartenenza a ciascuna onda, al fine di prevedere la direzione del mercato.
Ma l'ingresso sul mercato viene effettuato su un segnale frattale.
Tecnica di ingresso frattale
Si basa sul principio del nidificazione frattale delle onde e viene usato abbastanza spesso.
Al punto del presunto ribaltamento verso il basso, un grafico a 4 ore dovrebbe formare un frattale di almeno tre o cinque battute (frattale di Bill Williams). Da non confondere con il frattale di Mandelbrot.
Durante questo periodo, dovrebbe formarsi un impulso orario di 5 onde sul grafico orario. Questa è la prima condizione di accesso.
La seconda condizione è la formazione di un frattale di risposta, come il secondo punto di riferimento del primo impulso, e la stessa risposta frattale per la correzione.
Quindi, sul grafico dovrebbero essere formati 3 frattali (qui si intende l'indicatore frattale). L'indicatore frattale è la media di cinque barre consecutive con il più alto / più basso alto / basso.
Lo svantaggio dell'indicatore è che va avanti, mostra l'etichetta prima della formazione della terza candela. Pertanto, è necessaria l'ispezione visiva.
Il grafico a 4 ore di seguito mostra 3 frattali, il terzo di essi è un frattale.
Ora devi andare al livello più basso e tracciare la formazione dei frattali annidati sul grafico orario.
La posizione viene aperta sul movimento ripristinato dal frattale orario (3):
Segni di inversione
Le posizioni sono chiuse vicino ai livelli di espansione di Fibonacci, ma necessariamente con i segni della fine della struttura locale, il decadimento della tendenza.
Come già notato, la quinta ondata di un impulso dà sempre una divergenza nello scarico di MACD 5.34.5 nella quarta ondata.
Elliott Wave Theory descrive in dettaglio i segni della fine delle tendenze e l'inizio delle inversioni.
Alcuni modelli di onde indicano direttamente che la tendenza sta finendo e il mercato si svilupperà presto.
Ad esempio, il triangolo diagonale finale.
La struttura stessa di questo modello suggerisce che i partecipanti al mercato non sono sicuri di un'ulteriore crescita e di accordi ravvicinati.
Se i livelli di espansione di Fibonacci sono vicini, allora è meglio chiudere la transazione o parte delle posizioni.
Analisi delle onde e proporzioni di Fibonacci
R. Elliott ha sottolineato che la base della legge delle onde è Numeri di Fibonacci Su questa base, la maggior parte delle previsioni sono fatte all'inizio e alla fine dei movimenti di mercato diretti.
Teoria delle onde di Elliott, correzione e Livelli di Fibonacci - questo è un intero.
Lo sviluppo di onde pulsate e correzioni al loro interno corrisponde esattamente alla "sezione aurea", che fu trovata nel 13 ° secolo dal Leonardo di Pisa di Fibonacci.
Questo è di grande importanza nel predire i movimenti delle onde. E questo è descritto in dettaglio nel libro Prechter and Frost.
Rapporti d'onda di Fibonacci
Il rapporto tra le onde di Elliott e i numeri di Fibonacci fornisce informazioni sui punti di rotazione più probabili.
Questa informazione è molto importante per il commerciante. Questo ti consente di gestire posizioni aperte e ottenere profitti nel tempo.
Oppure, in combinazione con altri segnali, scambi aperti al giusto livello di prezzo e al momento giusto.
Sulle proporzioni di Fibonacci, la teoria di Elliott sull'intera onda regge, Robert Prechter, seguendo Elliott, non si stanca di ripeterlo.
Allungare le onde all'interno dell'impulso
Nel trading, è molto importante conoscere le leggi che sviluppano le onde. Fondamentalmente, le posizioni sono aperte secondo la tendenza, il che significa che il lavoro va all'interno dell'impulso locale.
La proprietà principale dell'impulso è lo stretching. È importante imparare a vederlo e, sulla base di ciò, fare una previsione degli obiettivi.
Solo una delle onde è sempre allungata. Lo stretching non è misurato in punti, è sempre relativo ed espresso in percentuale rispetto alla dimensione delle altre onde vicine.
Nel trading ondulatorio, è importante conoscere i seguenti punti.
Se la prima ondata è passata con un forte allungamento, mostrando un grande annidamento e una fascia di prezzo anormale per la prima ondata, allora non dovresti aspettarti un allungamento della terza e della quinta ondata. Gli impulsi con una prima onda allungata si formano sotto forma di un cuneo.
Negli impulsi normali, la terza onda si estende per almeno 1,618 dal raggio della prima onda.
Se la terza onda non ha raggiunto questo valore ed è approssimativamente uguale alla prima, allora è possibile che la quinta onda si allunghi.
Il segnale sarà prolungato nel tempo e complesso nella struttura a 4 onde e nei punti di riferimento del livello dell'onda senior.
Se la terza onda ha raggiunto il 261,8% del valore del primo, allora ci si dovrebbe aspettare che la quinta onda non raggiunga la cima del terzo.
Tutti questi segni di impulsi di tendenza aiutano a prevedere la direzione e gli obiettivi approssimativi, a costruire il commercio sulla scala scelta.
Le posizioni lungo la tendenza verso l'impulso in via di sviluppo vengono aperte alla fine delle correzioni.
Pertanto, l'analisi delle onde e la teoria di Elliott ci consentono di fare previsioni accurate all'interno di onde impulsive e condurre un trading di successo nella direzione della tendenza attuale.
Il valore predittivo dell'impulso
Significa che si comporta allo stesso modo ogni volta.
La terza ondata dell'impulso di tendenza non è mai la più corta.
La quarta onda non entra nella regione della seconda ondata.
La quarta onda molto raramente ripete la seconda ondata di forma. Questa è chiamata regola di interlacciamento.
È solo che qui il mercato sembra dare un suggerimento: se la seconda ondata ha attraversato un forte zigzag, allora non dovresti aspettarti lo stesso dalla quarta ondata. Molto probabilmente, sarà una correzione orizzontale.
La quarta onda dà sempre una scarica MACD 5,34,5. La quinta onda dà una divergenza e ha un valore, di regola, da 0,618 a 1,0 della lunghezza della prima ondata.
conclusione
La teoria delle onde di Elliott determina molto accuratamente la natura delle onde. L'analisi delle onde del mercato consente di prevedere con precisione la direzione futura dei prezzi, studiando l'umore dei partecipanti al mercato, che si riflette nei modelli ondulati.
Perché le onde si formano su un grafico? Gli investitori hanno acquistato beni, investito denaro e rischiano l'importo investito. La previsione si è rivelata corretta e si è formato un profitto. Puoi continuare a mantenere una posizione per migliorare, ma c'è il timore che la celebrazione della vita finisca presto, e parte dei soldi guadagnati andranno persi. Pertanto, i giocatori chiudono una parte delle posizioni in anticipo, trasferendo il denaro guadagnato in contanti.
Quando i volumi di trading diminuiscono, i market maker delle banche iniziano a ridurre i prezzi. Un estremo si forma sul grafico e inizia la correzione. Ciò è dovuto al fatto che i partecipanti al mercato stanno riducendo le posizioni e gli intermediari abbassano i prezzi, stimolando una nuova ondata di acquisti.
Gli speculatori vogliono comprare basso e vendere alto. Pertanto, le onde nel grafico riflettono l'umore dei partecipanti al mercato, la loro reazione alle notizie economiche o politiche. Le onde indicano l'umore degli investitori, riflettono le loro paure e aspettative, e non indicatori economici oggettivi.
Guarda il grafico del mercato forex nella seconda metà del 2008. Quali sono le ragioni economiche obiettive per far cadere la sterlina e l'euro di oltre 1000 punti? Non c'erano tali motivi. Solo panico.
La psicologia delle persone, il loro atteggiamento nei confronti del denaro e della ricchezza non cambia con il tempo e, pertanto, i modelli ondulatori sono stati invariabilmente ripetuti per più di cento anni.