Metodi di analisi del rischio e loro valutazione

Per il buon funzionamento dell'organizzazione, è importante affrontare correttamente la soluzione dei compiti di gestione e pianificazione del lavoro. Altrettanto importante sarà l'applicazione di metodi efficaci, accurati, pertinenti ai metodi di analisi della situazione, gestione del rischio. Sviluppato diversi approcci a questo problema. All'interno dell'azienda, di solito aprono un reparto responsabile del sistema di gestione dei rischi. L'area del flusso di lavoro di tali specialisti è una valutazione quantitativa e qualitativa dei fattori, l'identificazione delle cause, una descrizione della situazione di rischio reale.

Analisi del rischio qualitativa

A prima vista, questo metodo sembra abbastanza semplice, poiché appartiene al numero di quelli descrittivi. Il compito principale della raccolta e della ricerca dei dati è ottenere un risultato quantitativo. Allo stesso tempo, rivelare il costo delle conseguenze provocate dai fattori di rischio scoperti e investigati. L'analisi qualitativa è sintetizzata dai seguenti metodi di analisi del rischio:

• valutazione
• valutazione di esperti;
• elenco delle ragioni di rischio;
• analogia.

Valutazione degli esperti

Questo metodo di analisi del rischio coinvolge operazioni matematiche interrelate e conclusioni logiche, consentendo all'operatore di formulare una conclusione corretta su una determinata gamma di problemi. Il principale elemento positivo di questa opzione è l'opportunità di lavorare con un professionista esperto e competente. Questo diventa la base per rendere ottimale decisione di gestione. Allo stesso tempo, il metodo esperto di analisi del rischio non opera solo con le capacità intellettuali dell'analista, ma anche con la sua intuizione - spesso questa componente è più importante, specialmente in una situazione di crisi del mercato, quando il futuro è completamente imprevedibile attraverso le tecniche di previsione classiche anche nel prossimo futuro.

Quando si ricorre a questo metodo di analisi del rischio, non è necessario utilizzare programmi speciali, i cui prezzi sono molto alti nel mercato dei servizi di informazione moderni. Non sono richiesti dati precisi per ottenere il totale corretto.

Ci sono dei punti deboli?

Ricorrendo al metodo di analisi del rischio di un esperto invitato, è possibile che si verifichi l'inesattezza delle informazioni a causa della soggettività dell'approccio. È piuttosto difficile trovare un professionista veramente indipendente che sia in grado di valutare la situazione in dettaglio e qualitativamente.

Per ottenere un risultato efficace, è necessario fornire all'esperto invitato l'accesso ai dati sul progetto, la cui valutazione è necessaria. Ciò significa che devi solo utilizzare i servizi di qualcuno che è veramente affidabile. Allo stesso tempo, è importante che una persona non abbia preferenze, interessi, soprattutto finanziari. Il metodo descritto per l'analisi qualitativa del rischio è efficace solo quando si coinvolge un professionista che è capace di pensare in modo creativo e ha un impressionante bagaglio di conoscenze in materia.

Valutazione degli esperti: approccio classico

Principali metodi di analisi e valutazione del rischio attualmente utilizzati nel lavoro degli esperti:

• i sondaggi;
• Tecnologia Delphi;
• spirali, rose situazioni rischiose;
• Test SWOT.

Valutazioni Valutazioni

Tali metodi di analisi e valutazione del rischio coinvolgono l'invito di uno specialista in grado di caratterizzare fattori noti. I dati formulati dall'analista sono riassunti in una tabella speciale, analizzati e basati su di essi sono un sistema formalizzato di valutazioni. Nel senso classico, la valutazione è un sottotipo di valutazione di esperti. Allo stesso tempo, negli ultimi anni, i metodi di analisi del rischio del progetto si sono sviluppati abbastanza attivamente, e le cosiddette procedure semi-formalizzate sono particolarmente popolari. Questa opzione ha una serie di funzionalità chiave che ti permettono di selezionarlo in un gruppo di approcci indipendente e completo.

Il metodo più semplice di analisi del rischio di un progetto dalla categoria di rating è quello di creare una lista basata sul rango. Il punteggio è formulato da punti, il più delle volte - su un sistema a cinque punti, anche se è possibile utilizzare una scala di una dozzina o centinaia di punti. Valutando i vari rischi, lo specialista dà loro la propria valutazione, concentrandosi sul livello di influenza sullo stato della società nel suo insieme o sul progetto in studio. Questo metodo di analisi del rischio progetti di investimento comporta il coinvolgimento di diversi esperti, ciascuno dei quali è assegnato in anticipo un grado di competenza. In base ai risultati, viene formata una tabella che viene presa in considerazione nella pianificazione e nella gestione del progetto.

Elenco delle cause rischiose

Questo metodo implica l'uso di una varietà di dati storici rilevanti. Applicare liste di rischi, formate sulla base dell'esperienza acquisita durante il lavoro sui progetti passati. Un tale metodo analisi degli investimenti i rischi (così come altri tipi di fattori pericolosi per l'impresa) vengono applicati se è possibile fare un analista su incidenti accaduti in passato. Le perdite subite dall'impresa e i fattori di rischio che hanno svolto il loro ruolo sono presi in considerazione. Ogni nuovo progetto dell'azienda consente di ricostituire l'elenco delle cause di rischio con nuovi articoli, e l'espansione regolare trasforma l'elenco degli aspetti critici in uno strumento di analisi veramente significativo.

Quando si ricorre a diversi metodi quantitativi e statistici di analisi del rischio, è necessario comprendere che l'accumulo di informazioni sulle situazioni all'interno dell'azienda comporta un aumento della quantità di dati presi in considerazione dagli analisti. Ciò è particolarmente evidente se si utilizza una tecnica di analisi del rischio utilizzando un elenco di cause di pericolo. Prima o poi, l'elenco può raggiungere un volume molto grande, che lo trasformerà in incontrollabile.

Cause del rischio: caratteristiche del metodo

Il più efficace è l'applicazione di questo metodo di analisi finanziaria rischi nella fase di identificazione dei pericoli, in quanto diventa più facile identificare le situazioni negative che provocano un collasso completo o parziale del progetto. Si consiglia di raggruppare i rischi per caratteristica per semplificare l'uso dell'elenco. La tecnica è efficace come mezzo di analisi retrospettiva, impedendo il ritorno a errori passati.

Secondo molti professionisti, il metodo per determinare le cause dei rischi e stilarne un elenco è un'opzione aggiuntiva, efficace come una delle misure del complesso di valutazione della situazione. Ma l'uso di questo approccio da solo, senza ulteriori ricerche con metodi alternativi di risoluzione del problema, non darà; analisi di alta qualità della situazione non forniranno. Ciò è in gran parte dovuto alla difficoltà di creare un elenco completo, nonché all'interpretazione di ciascuno dei fattori.

Analogie per aiutare contro i rischi

Nell'ambito di un tale approccio al problema dell'analisi del rischio, è necessario prima scoprire il simile, simile ai fenomeni, ai sistemi, agli oggetti studiati. Sulla base dell'analisi dei dati disponibili per gli specialisti, è possibile calcolare la probabilità di un esito negativo nelle circostanze. Allo stesso tempo, è necessario tener conto dell'esperienza delle transazioni passate, progetti in cui l'azienda ha dovuto affrontare situazioni sfavorevoli.

Il metodo analogico funziona meglio quando un'azienda spesso lavora su progetti simili. Tali, ad esempio, sono tipici delle imprese di costruzioni. Allo stesso tempo, è importante ricordare che ogni nuova transazione, progetto di lavoro è un ambiente di implementazione individuale e unico che lascia la sua impronta nel flusso di lavoro. A causa di questa variabilità, è impossibile parlare della correttezza assoluta di fare analogie, ed è consuetudine ricorrere a questo metodo solo nei casi in cui altre opzioni di valutazione del rischio sono inaccettabili.

Metodi di analisi quantitativa del rischio

È consuetudine individuare i seguenti approcci di base all'attività:

• analitico;
• teorico probabilistico;
• non convenzionale.

Il primo combina analisi di scenario e valutazione della sensibilità. Il secondo gruppo è la modellazione della simulazione, l'applicazione della teoria dei giochi e un metodo basato sull'idea di costruire alberi. Il terzo gruppo sono le reti neurali, la logica fuzzy, applicate come parte dell'analisi del rischio.

Analisi di sensibilità

Questo metodo di ricerca del rischio è efficace quando c'è un dato insieme di variabili, e tutte cambiano uno dopo l'altro, in sequenza. Pertanto, nel caso di un aggiustamento del dieci percento di un indicatore, l'analista ricalcola i criteri nel suo complesso e quindi rivela la percentuale di variazione della valutazione complessiva rispetto a quella precedente. Questo ci permette di indagare la sensibilità come percentuale della variazione del valore totale per la regolazione del valore dell'indicatore. Per la valutazione del rischio, il concetto chiave è l'elasticità delle modifiche nei parametri. A sua volta, identificare il livello di sensibilità per tutti i componenti della valutazione del rischio.

Quando tutti i criteri vengono raccolti sotto forma di risposte percentuali, è possibile creare un elenco ordinando gli indicatori dal più grande al più piccolo. Questo aiuta a stimare correttamente i valori previsti e identificare quale degli indicatori ha un'alta sensibilità, che di essi è di livello medio, basso. Sulla base dell'elenco compilato, è possibile trarre una conclusione sugli indicatori meno collegati alla situazione pericolosa.

Analisi di scenario

Si tratta di un'opzione di previsione di situazioni pericolose che richiede il coinvolgimento di personale altamente qualificato per valutare tutte le opzioni possibili (anche a basso livello) per lo sviluppo delle circostanze. Allo stesso tempo, le previsioni per ciascun percorso sono calcolate per i principali parametri dell'azienda. La tecnica è considerata una versione più avanzata e avanzata rispetto all'analisi di sensibilità, poiché con una logica simile, la complessa regolazione dei parametri di controllo del rischio viene analizzata simultaneamente qui.

Nell'ambito di questo approccio, calcolare innanzitutto lo scenario più negativo, in cui tutte le variabili non sono adattate a favore dell'impresa. L'opzione più probabile viene seguita e l'ultima viene calcolata come la più redditizia per l'azienda. In base ai risultati dei calcoli, è possibile ottenere criteri di rendimento, confrontarli con la linea di base, formulare raccomandazioni per lo sviluppo. Per lo scenario, la base è l'ipotesi dell'esperto sui fattori: quali devono essere modificati e quanto. Introdurre questo cambiamento nel calcolo per un determinato periodo di tempo, calcolare gli indicatori e formulare conclusioni.

modelli di simulazione

Si ritiene che un simile approccio alla valutazione e alla previsione del rischio sia il più accurato, corretto, ma richiede analisti altamente qualificati e un significativo investimento di manodopera. Questa è una variante piuttosto costosa dell'analisi quantitativa basata sugli strumenti delle statistiche matematiche. Il livello di rischio insito nelle decisioni di gestione, secondo questa metodologia, dovrebbe essere rivelato utilizzando specifici strumenti matematici sviluppati sulla base della teoria delle misurazioni. Combinazione presunta approcci sistemici analisi, selezione della scala di misurazione corretta (dipende dagli obiettivi del lavoro), seguita dalla valutazione delle informazioni. Quindi devi selezionare un metodo rilevante per identificare i parametri di rischio. La valutazione sociale, economica e probabilistica dell'adeguamento della situazione deve essere calcolata con metodi speciali (quello corretto viene selezionato in base alla situazione).

Come scala per questo metodo, è permesso ricorrere a ordinale, nominale, assoluto, relativo. Un'opzione specifica viene scelta valutando il risultato desiderato e la quantità di dati con cui opera l'analista.

Metodo Monte Carlo

Questo approccio all'identificazione e alla valutazione dei rischi è uno dei metodi di modellazione della simulazione ed è considerato il più popolare nella sua famiglia grazie alla sua ampia applicabilità. Assume test statistici, durante i quali formano un modello matematico del progetto, senza specificare i parametri. Gli analisti stabiliscono le distribuzioni di probabilità degli indicatori significativi all'interno del progetto, formulano le relazioni tra di loro, sulla base delle quali ricevono la distribuzione dei parametri di transazione del progetto. Più correttamente una tale tecnica per valutare la componente delle entrate.

Il metodo Monte Carlo prevede la seguente sequenza di azioni:

1. Formulazione di dipendenze tra variabili e risultato.
2. La scelta delle linee di base.
3. Identificare le variabili risultanti per ciascuno dei campioni applicando un insieme predeterminato di funzioni.
4. Ripetizione del secondo e terzo paragrafo.

Il metodo Monte Carlo dà un risultato efficace solo con ripetute ripetizioni del ciclo.

Teoria dei giochi

Questo è un metodo di analisi del rischio, che è attualmente utilizzato molto ampiamente, e l'approccio tradizionale è "giocare con la natura". Gli analisti formano una matrice di pagamento in cui inserisco tutti i possibili risultati. Il palco è piuttosto laborioso, richiede un tempo considerevole e l'erroneità del valore inscritto non è compensata in alcun modo e porta a un risultato errato. La "natura" nel quadro di questo metodo di analisi del rischio è la realtà, l'obiettività, una soluzione correttiva del problema e le sue conseguenze. Oltre alla "natura", viene considerata una persona con una strategia - un determinato insieme di regole di condotta applicabili in una determinata situazione.

La strategia e lo stato naturale nell'ambito di questo metodo di analisi del rischio interagiscono tra loro e l'analista, seguendo questa connessione, può arrivare all'unica soluzione corretta del problema. È importante organizzare qualitativamente tutte le relazioni possibili, per formare una matrice su di esse di due input, tutti gli elementi dovrebbero descrivere i risultati dell'applicazione della strategia allo stato naturale. La versione completa della matrice dovrebbe includere tutte le possibili opzioni di interazione. Questa tecnica non è applicabile quando l'analista non ha la quantità necessaria di informazioni sulle possibili opzioni di interazione e i risultati a cui possono condurre. Valori errati inscritti nella matrice, così come la mancanza di slot necessari in essa, portano a una forte distorsione imprevedibile del risultato, che non può essere eliminata.